フィデューシャリー・リサーチ不定期発行

バックナンバー

No.	タイトル	執筆者	発行日
No.71	[アセット・アロケーション] フォワードルッキング～期待リターンの推計方法～	木須貴司金親伸明権代紘志高田晴夏	2023年4月
No.70	[年金制度] 企業年金・個人年金制度改革（Ⅱ）～パラダイムシフトのゆくえ～	高松博之	2022年6月
No.69	[アセット・アロケーション] ブラックリッターマンモデルを利用した資産配分	金親伸明	2022年5月
No.68	[年金制度] DCの受託者責任	高松博之	2022年2月
No.67	[資産運用全般] 欧米財団の運用状況	孫悦	2022年2月
No.66	[マネージャー・ストラクチャー] ESGはパフォーマンスと矛盾するか	木須貴司	2021年11月
No.65	[資産運用全般] 収益性向上を目的としたヘッジ付き超長期先進国国債の活用	権代紘志	2021年6月
No.64	[リスク管理] グローバル債券指数における中国債券の組入れが年金運用に与える影響	権代紘志	2021年3月
No.63	[アセット・アロケーション] 分散投資の手段としての階層クラスタリング・リスクパリティ（HRP）	木須貴司	2020年11月
No.62	[資産運用全般] 生保一般勘定の研究（Ⅱ）	高松博之	2020年10月
No.61	[資産運用全般] 運用機関のESG活動評価	高田晴夏	2020年8月
No.60	[資産運用全般] 米国大学における寄付金運用	吉田葵	2020年3月
No.59	[年金制度] 公的年金の2019年財政検証～成長が未来を左右する～	高松博之	2019年12月
No.58	[アセット・アロケーション] VARモデルを用いた賃金ヘッジポートフォリオ構築	高田晴夏	2019年9月
No.57	[資産運用全般] 企業年金ガバナンス～DBとDC～	高松博之	2018年7月
No.56	[資産運用全般] ESG投資方針の策定アイディア	高田晴夏	2018年6月
No.55	[資産運用全般] ファンド評価の考え方	秋田員宏　他	2018年3月
No.54	[マネージャー・ストラクチャー] 株式アクティブ運用の可能性～株式投資において注目される集中投資戦略～	原和香奈	2018年1月
No.53	[マネージャー・ストラクチャー] アンコンストレインド債券をどう活用するか～分類、ポートフォリオ上の位置付けなどについて～	木須貴司	2018年1月
No.52	[リスク管理] 年金基金のERM（統合的リスク管理）	高松博之	2017年12月
No.51	[マネージャー・ストラクチャー] ダイレクトレンディングについて	高橋亨	2017年11月
No.50	[マネージャー・ストラクチャー] 非時価総額加重型のグローバル債券運用～イールド・ロールダウンファクターリターンを活用した運用戦略～	高橋克典	2017年11月
No.49	[マネージャー・ストラクチャー] 株式の政策ベンチマーク再考～低リスク型インデックスへの移行の可能性～	石田智也	2017年9月
No.48	[年金制度] リスク分担型企業年金～制度概要と活用の可能性～	高松博之	2017年1月
No.47	[マネージャー・ストラクチャー] 多様化したマルチアセット戦略の活用手法	古林大輔	2016年9月
No.46	[年金制度] 厚生年金基金制度の歴史（Ⅱ）～行政の視点から～	坂本純一高松博之	2016年6月
No.45	[マネージャー・ストラクチャー] モーゲージ担保証券（MBS）～リスク要因と組み入れ効果について～	木須貴司	2016年6月
No.44	[アセット・アロケーション] グライド・パス戦略～積立比率に応じた資産配分戦略～	添石喬裕	2016年2月
No.43	[オルタナティブ投資] 米国不動産投資について	高橋亨	2016年1月
No.42	[マネジャー・ストラクチャー] J-REIT投資について	古林大輔	2015年12月
No.41	[年金制度] 企業年金制度改革～パラダイムシフトの始まり～	高松博之	2015年11月
No.40	[マネジャー・ストラクチャー] 非国債も含めた外国債券投資～国債型と総合型の比較～	大塚研吾	2015年7月
No.39	[マネジャー・ストラクチャー] 国内債券のスマートベータ	菊川匡正岡康二西内翔	2015年6月
No.38	[リスク管理] リスクセンチメント指数としてのボラティリティと相関	添石喬裕	2015年3月
No.37	[アセット・アロケーション] フォワードルッキング～伝統的4資産の期待リターン推計手法の解説～	原和香奈	2015年3月
No.36	[年金制度] 厚生年金基金制度の歴史～行政の視点から～	坂本純一高松博之	2015年2月
No.35	[オルタナティブ投資] ヘッジファンドインデックス～性質と利用上の留意点～	木須貴司	2015年2月
No.34	[マネージャー・ストラクチャー] スマートベータ～投資の位置づけと組み入れ効果～	春日俊介西内翔	2014年11月
No.33	[リスク管理] フォワード・ルッキングなリスク管理	高松博之	2014年9月
No.32	[資産運用全般] ポートフォリオ・インシュアランス～厚生年金基金による活用の可能性～	川岸圭太郎	2014年8月
No.31	[アセット・アロケーション] JPX 日経インデックス400 ～特徴と投資の位置付け～	西内翔	2014年3月
No.30	[年金制度] 年金制度の持続可能性を高めるために～英米の経験からの示唆と考察～	高松博之	2014年2月
No.29	[オルタナティブ投資] 保険リンク証券について	木須貴司	2014年1月
No.28	[オルタナティブ投資] ボラティリティ投資～VIX 先物指数を活用した下方リスクヘッジ手法～	大塚研吾	2013年12月
No.27	[マネジャー・ストラクチャー] マルチアセットのポートフォリオにおける活用	早川希	2013年10月
No.26	[資産運用全般] 生保一般勘定の研究	高松博之	2013年9月
No.25	[マネージャー・ストラクチャー] 株式アクティブファンドにおける定量評価の有効性について	春日俊介樋渡靖一郎	2013年8月
No.24	[マネージャー・ストラクチャー] ESG要因を捉える投資手法	西内翔	2013年5月
No.23	[アセット・アロケーション] リスクベースのポートフォリオ構築手法～リスクファクターのリスク寄与度を分散した資産配分戦略～	大塚研吾	2013年1月
No.22	[マネージャー・ストラクチャー] ハイイールド債とバンクローン	木須貴司	2013年1月
No.21	[オルタナティブ投資] オルタナティブ選定の留意点とポートフォリオ管理	早川希	2012年12月
No.20	[年金制度] 退職給付会計基準改正の全体像と企業経営への影響	高松博之	2012年11月
No.19	[アセット・アロケーション] 為替ヘッジ政策の考え方～理論的背景と為替ヘッジ比率の決定手法～	島田照之	2012年8月
No.18	[アセット・アロケーション] 下方リスクモデルによる負債重視型ポートフォリオ	大塚研吾	2012年7月
No.17	[年金制度] 企業年金における給付減額～受給権者に対する給付減額訴訟を中心に～	真野さやか	2012年 3月
No.16	[アセット・アロケーション] フォワードルッキング～リスク・リターンの推計手法とその活用方法～	春日俊介	2011年10月
No.15	[アセット・アロケーション] 年金財政と企業会計を意識した債券投資戦略	大塚研吾	2011年9月
No.14	[オルタナティブ投資] インフラ投資の考え方	進藤千晶	2010年9月
No.13	[マネージャー・ストラクチャー] エマージング債券投資	大塚研吾松川和伸	2010年8月
No.12	[オルタナティブ投資] 私募不動産ファンド投資の考え方	寺畑勇介	2010年4月
No.11	[アセット・アロケーション] 動的資産配分管理～リスク量管理モデルによるダウンサイド・リスクの低減～	向井康晴	2010年3月
No.10	[アセット・アロケーション] 株式投資戦略の策定	大塚研吾	2010年1月
No.9	[オルタナティブ投資] ヘッジファンド投資の再検討	向井康晴	2009年11月
No.8	[オルタナティブ投資] オルタナティブ投資の現状と今後	向井康晴	2009年4月
No.7	[マネジャー・ストラクチャー] 株式投資のスタイル管理	早川希	2008年9月
No.6	[アセット・アロケーション] シナリオ・アプローチによる期待リターンの推計（2008 年）	石井文彦	2008年8月
No.5	[オルタナティブ投資] コモディティ投資手法	藤井省吾	2008年7月
No.4	[オルタナティブ投資] ヘッジファンド投資の現状と今後	向井康晴	2008年7月
No.3	[アセット・アロケーション] 不動産投資のパフォーマンス基準	仁位清丸	2008年6月
No.2	[アセット・アロケーション] 負債を考慮したリスク分散型ポートフォリオの構築	福嶋和子	2008年3月
No.1	[アセット・アロケーション] 外国株式インデックス	早川希	2007年9月

年金運用／年金制度: 野村年金ニュース解説; 野村年金コンサルティング; フィデューシャリー・リサーチ

マーケット動向／ 期待リターン推計: グローバル為替・金利展望; マーケットビジョン; フォワードルッキング

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