フィデューシャリー・リサーチ

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最新レポート

Fiduciary Research No.55 2018年3月発行
[資産運用全般]
ファンド評価の考え方
本稿は、2016 年4 月~2017 年3 月まで年金コンサルティングで連載していた「ファンド評価の考え方」を編集したレポートである。全12 回にわたる連載では、NFR&T が行うファンド評価業務に関して、考え方や方針、評価体系・プロセス、各資産別でのファンド評価のポイント、そして最近のファンドの潮流などを紹介した・・・

野村ファンドリサーチ・アンド・テクノロジー株式会社
秋田 員宏 他

バックナンバー(直近5件分)

No. タイトル 執筆者 発行日
No.54 [マネージャー・ストラクチャー]
株式アクティブ運用の可能性 ~株式投資において注目される集中投資戦略~
本稿は、2017 年9 月7 日に開催された弊社セミナー「第59 回 野村年金マネジメント研究会セミナー」において行った講演「株式アクティブ運用の可能性」の内容をまとめたものである。近年、ファクター投資(スマートベータ)のニーズが高まる一方で・・・
原 和香奈 2018年1月
No.53 [マネージャー・ストラクチャー]
アンコンストレインド債券をどう活用するか ~分類、ポートフォリオ上の位置付けなどについて~
これまで年金運用において内外債券の運用は、時価加重指数などのベンチマークを中心に行われてきた。しかし、現在、債券の運用において時価加重指数のベンチマークは投資対象として効率的と言えるのだろうか・・・
木須 貴司 2018年1月
No.52 [リスク管理]
年金基金のERM(統合的リスク管理)
本年の1 月1 日に実施された「リスク対応掛金」や「リスク分担型企業年金」の導入は、企業年金制度の持続可能性を高めることに資すると考えられる。ただし、採用にあたっては、同時にリスク管理体制を整備することが望ましい・・・
高松 博之 2017年12月
No.51 [マネージャー・ストラクチャー]
ダイレクトレンディングについて
2008 年の金融危機を契機に採択されたバーゼルⅢ等の規制強化を受け、銀行が、より多くの資本の積み増しが必要な信用力の低い企業への貸出に消極的な状況が続くなか、近年、銀行以外の貸し手として、プライベートデットファンドが存在感を増している・・・
高橋 亨 2017年11月
No.50 [マネージャー・ストラクチャー]
非時価総額加重型のグローバル債券運用 ~イールド・ロールダウンファクターリターンを活用した運用戦略~
国内債券の利回りは低位推移を続け、債券インデックスのデュレーションが長期化傾向にある。そのため、国内債券運用の代替として為替ヘッジ付き外国債券運用へのシフトを検討している年金も多いであろう。しかし、外国債券運用についても国内債券運用と同様の課題を抱えている。それに対応すべく・・・
高橋 克典 2017年11月

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